Александр Стубб с детства занимался игровыми видами спорта — хоккеем, футболом и гандболом до тех пор, пока государственные дела не стали отнимать много времени. Тогда Стубб ограничился легкой атлетикой и гольфом, и стал участвовать в триатлонах, причем не только в укороченных, но и в классических. В частности, в 2009 году, когда Стубб занимал пост министра иностранных дел Финляндии, он преодолел дистанцию Ironman Frankfurt.